| 不完全市场下有违约风险的欧式期权定价 |
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| 引用本文： | 吴恒煜.不完全市场下有违约风险的欧式期权定价[J].经济数学,2006,23(2):127-134. |
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| 作者姓名： | 吴恒煜 |
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| 作者单位： | 中山大学管理学院博士后流动站,广州,510275 |
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| 基金项目： | 中国博士后基金资助项目(2004036158)，广东省自然科学基金项目(0400975、05300557)，广东省哲学社会科学“十五”规划项目(03/04C2-13) |
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| 摘 要： | 本文考虑不完全市场条件下,结合klein(1996)的有违约风险处理方法和Cochrane与Saá-Requejo(2000)的不完全市场处理方法给有违约风险的欧式期权定价,得到不完全市场下有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为本文公式的特例.
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| 关 键 词： | 违约风险 欧式期权 不完全市场 |
| 修稿时间： | 2006年3月9日 |
THE VALUATION OF EUROPEAN OPTION SUBJECT TO DEFAULT RISK IN INCOMPLETE MARKETS |
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| Wu Hengyu.THE VALUATION OF EUROPEAN OPTION SUBJECT TO DEFAULT RISK IN INCOMPLETE MARKETS[J].Mathematics in Economics,2006,23(2):127-134. |
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| Authors: | Wu Hengyu |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | default risk European option incomplete market |
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