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半参数回归模型的误差方差的小波估计
作者姓名:钱伟民  柴根象
作者单位:同济大学应用数学系, 上海200092
基金项目:国家自然科学基金资助的项目(No.19571061)
摘    要:考虑半参数回归模型y i=x i' β +g(t i)+e i,1 i n,其中β∈R d为未知参数,g(t)为[0,1]上的未知Borel函数,x i为R d上的随机设计, {e i}为i.i.d.随机误差. 本文构造了误差方差σi 2=var (e i)的小波估计 n 2,得到了 n 2的渐近正态性, 同时构造了var(e i 2)的小波估计 n 2,并且证明了 n 2的弱相合性, 由此可知 依分布收敛于N(0,1), 这一结果可用于构造σ 2的大样本区间估计或对σ 2进行大样本检验.

关 键 词:误差方差   小波估计   渐近正态性
文章编号:1000-8314(2000)03-0341-10
修稿时间:1998-09-02
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