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| 具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验 | |
| 引用本文： | 刘应安,韦博成,林金官.具有AR(1)误差的线性随机效应模型中方差齐性和自相关性的检验[J].应用概率统计,2004,20(1):27-36. |
| 作者姓名： | 刘应安 韦博成 林金官 |
| 作者单位： | 1. 东南大学数学系,南京,210096;南京林业大学信息学院,南京,210037 2. 东南大学数学系,南京,210096 3. 东南大学数学系,南京,210096;江苏教育学院数学系,南京,210013 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(10371016)，东南大学博士后基金. |
| 摘 要： | 在回归分析中，方差齐性是一个很基本的假设．本文对具有AR(1)误差的线性随机效应模型，研究了方差齐性和自相关性的检验问题．我们分别讨论了随机误差异方差、随机效应异方差、多元异方差以及自相关性的检验问题，并用score检验方法给出了三种方差齐性和自相关性的检验统计量．随机模拟的结果表明，当样本容量较大时，检验的功效较好．本文还给出一个数值例子说明检验方法的实用性．另外，模型的结果也可以推广到非线性情形． |
| 关 键 词： | AR（1）误差 线性随机效应模型 方差齐性 自相关性 score检验 |
| 修稿时间： | 2001年12月24 |
Testing of Homogeneity for Variance and Autocorrelation in Linear Models with AR(1) Errors and Random Effects |
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