| 均值-叉熵证券投资组合优化模型 |
| |
| 引用本文： | 李华,李兴斯. 均值-叉熵证券投资组合优化模型[J]. 数学的实践与认识, 2005, 35(5): 65-70 |
| |
| 作者姓名： | 李华 李兴斯 |
| |
| 作者单位： | 1. 鞍山科技大学经济管理学院,辽宁,鞍山,114044
2. 大连理工大学工业装备与结构分析国家重点实验室,辽宁,大连,116024 |
| |
| 基金项目： | 国家重点基础研究发展规划项目 (重点项目 G1 9990 3 2 80 5 ) |
| |
| 摘 要： | 在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用叉熵作为风险的度量方法,建立了均值-叉熵的投资组合优化模型.该模型计算简便,更易被一般投资人所使用.
|
| 关 键 词： | 证券投资组合 风险 叉熵 |
| 修稿时间： | 2004-11-08 |
Mean-Cross-Entropy Model for Portfolio Optimization |
| |
| LI Hua,LI Xing-si. Mean-Cross-Entropy Model for Portfolio Optimization[J]. Mathematics in Practice and Theory, 2005, 35(5): 65-70 |
| |
| Authors: | LI Hua LI Xing-si |
| |
| Affiliation: | LI Hua 1,LI Xing-si 2 |
| |
| Abstract: | The limitations of measuring risk with variance are analyzed on the base of Markowitz portfolio model. So the measurement method of risk is put forward with cross-entropy, and the mean cross entropy optimization model of portfolio is proposed. The new model avoids the complex calculation and can be easily used by general investors. |
| |
| Keywords: | portfolio risk cross-entropy |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ |
|
