| 随机单调条件下一般化倒向随机微分方程的适应解 |
| |
| 引用本文： | 谢臻赟,夏宁茂.随机单调条件下一般化倒向随机微分方程的适应解[J].应用数学学报,2009,32(3). |
| |
| 作者姓名： | 谢臻赟 夏宁茂 |
| |
| 作者单位： | 华东理工大学数学系,上海,200237 |
| |
| 摘 要： | 本文讨论了如下一般化倒向随机微分方程适应解的存在唯-性问题,Yt=ξ+fTtf(s,Ys,Zs)ds-fTtg(s,Ys)dAs-fTtZsdWs,0≤t≤T,其中Ws为d-维标准Wiener过程,As为一维零初值的Fs-循序可测增过程.我们通过构造函数逼近序列的方法证明了,在系数函数f和g关于Y满足随机单调, f关于Z满足随机Lipschitz条件下,方程存在唯一适应解.
|
| 关 键 词： | 一般化倒向随机微分方程 随机单调 存在唯-性 |
Adapted Solutions of Generalized BSDE with Stochastic Monotone Coefficients |
| |
| XIE ZHENYUN,XIA NINGMAO.Adapted Solutions of Generalized BSDE with Stochastic Monotone Coefficients[J].Acta Mathematicae Applicatae Sinica,2009,32(3). |
| |
| Authors: | XIE ZHENYUN XIA NINGMAO |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
|
