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一类季节性整值复合自回归模型-SINCAR
引用本文:
施久玉.一类季节性整值复合自回归模型-SINCAR[J].运筹与管理,2003,12(5):46-51.
作者姓名:
施久玉
作者单位:
哈尔滨工程大学,应用数学系,黑龙江,哈尔滨,150001
摘 要:
本提出一类季节性整值复合自回归模型-SINCAR,通过升维的方法能将-SINCAR变为多维平稳序列,且给出收益序列的极值,凹凸性条件,对周期为3的AINCAR模型中的参数进行了估计。
关 键 词:
季节性整值复合自回归模型
SINCAR
多维平稳序列
收益序列
参数估计
时间序列
文章编号:
1007-3221(2003)05-0046-06
修稿时间:
2002年12月20
A Type of Seasonal Integer-Valued Compound Autoregressive Model-SINCAR
Abstract:
Keywords:
integer-valued autoregression
poisson distribution
income
parameters estimation
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