| 具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下永久公司债券的定价 |
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| 引用本文： | 林建伟.具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下永久公司债券的定价[J].数学的实践与认识,2014(21). |
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| 作者姓名： | 林建伟 |
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| 作者单位： | 莆田学院数学学院; |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金(11001142);福建省自然科学基金(2013J01015);福建省出国留学基金 |
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| 摘 要： | 在公司资产价值演化服从具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下,采用结构化方法研究具有无限到期日公司债券的定价问题,通过微分方程的方法和无套利原理获得了公司债券,股东权益和公司总价值的定价表达式以及最佳违约边界的表达式.
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| 关 键 词： | 结构化方法 跳扩散 微分方程 永久公司债券 最佳违约边界 |
Pricing of Perpetual Corporate Debt in Jump-Diffusion Model with Jump Sizes Generally Distributed |
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| Abstract: | The problems of the perpetual corporate debt value in jump-diffusion model with jump sizes generally distributed are examined by using structural method.The pricing expressions of the perpetual corporate debt,the equity and the total value of corporate are obtained by differential equation method and no-arbitrage principle.Moreover,the corresponding optimal default boundary is also given. |
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| Keywords: | structural method jump-diffusion differential equation perpetual corporate debt optimal default boundary |
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