|
|||||
|
|
| Cramér-Lundberg型下保险公司的最优投资和混合再保 | |
| 引用本文： | 刘洁,马红娟,郑喜英.Cramér-Lundberg型下保险公司的最优投资和混合再保[J].数学的实践与认识,2014(21). |
| 作者姓名： | 刘洁 马红娟 郑喜英 |
| 作者单位： | 黄河科技学院数理部; |
| 基金项目： | 河南省教育厅科学攻关项目(148110024;128110017);郑州市科技局基础与前沿项目(20141375) |
| 摘 要： | 假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险.用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑了在破产概率最小限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的HJB方程,证明了解的存在性和最优性,并对最优策略下的破产概率进行了近似估计. |
| 关 键 词： | 破产概率 混合再保投资 HJB方程 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |