分数布朗运动模型下美式两值期权的定价期刊界 All Journals 搜尽天下杂志传播学术成果专业期刊搜索期刊信息化学术搜索

分数布朗运动模型下美式两值期权的定价

作者姓名：	林汉燕

作者单位：	桂林航天工业学院理学部

摘要：	在标的资产服从分数布朗运动模型的条件下,研究美式两值现金或无值看涨期权的定价问题.将定价问题分解为一个对应永久美式期权的价格和一个Cauchy问题的解,得到定价公式.
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