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| 基于真实波动率和高斯估计的随机波动率模型研究 | |
| 作者姓名： | 张新军 林鸿熙 江良 |
| 作者单位： | 莆田学院数学与金融学院;莆田学院商学院 |
| 摘 要： | 在随机波动率模型中,由于波动率是不可观测,因此相应的参数估计和统计推断比较困难.将应用真实波动率近似估计积分波动率,进一步基于高斯估计方法给出非线性扩散模型的线性估计,而后再给出随机波动率模型精确的极大似然估计方法.最后,采用上证综合指数和深证成份指数对一系列随机波动率模型进行实证的研究.实证结果表明,均方根模型(Heston模型)较好地描述上证综合指数动态行为,而对于深证成份指数的描述在统计意义上没有显著地解释力. |
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