| 基于最大熵和最小交叉熵方法的上证50ETF期权定价 |
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| 引用本文： | 周荣喜,刘晓,余湄,李杰.基于最大熵和最小交叉熵方法的上证50ETF期权定价[J].数学的实践与认识,2018(2). |
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| 作者姓名： | 周荣喜 刘晓 余湄 李杰 |
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| 作者单位： | 对外经济贸易大学金融学院;北京化工大学经济管理学院; |
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| 摘 要： | 基于最大熵方法和最小交叉熵方法,给出了根据期权价格推断标的资产价格分布的模型和已知先验信息下推断标的资产价格分布的模型,利用拉格朗日乘子法给出了模型的简化解,通过粒子群算法求出标的资产价格的密度函数,进而对上证50ETF期权进行定价比较.实证结果表明:基于最大熵方法推断的分布可以作为标的资产价格分布的较好估计;基于最小交叉熵方法推断的分布是在先验信息下标的资产价格分布的较好估计,两种方法适用于我国上证50ETF期权定价.
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| 关 键 词： | 最大熵方法 最小交叉熵方法 上证50ETF期权 期权定价 |
Pricing Option of Shanghai 50ETF Based on the Methods of Maximum Entropy and Minimum Cross-Entropy |
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