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| 美式看跌期权的两点Geske-Johnson近似定价法 | |
| 作者姓名： | 林汉燕 |
| 作者单位： | 桂林航天工业学院理学部 |
| 摘 要： | 在分数Black-Scholes模型下,应用两点Geske-Johnson定价法推导连续支付红利为常数的美式看跌期权的近似公式.首先假定期权没有提前实施,其价格为对应欧式看跌期权的价格;再将期权的实施时刻指定为两个时刻,通过中性风险定价法推导价格公式,然后利用两点Geske-Johnson定价法得到美式看跌期权价格的近似公式.最后给出一个数值算例,结果显示Hurst参数和到期日对价格的影响. |
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