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| 基于HULM的可转换债券和股票收益率研究 | |
| 引用本文： | 高博文,倪际航,何艾琛.基于HULM的可转换债券和股票收益率研究[J].数学的实践与认识,2018(16). |
| 作者姓名： | 高博文 倪际航 何艾琛 |
| 作者单位： | 黑龙江八一农垦大学会计学院;北京大学软件与微电子学院 |
| 摘 要： | 首先对我国可转债市场与A股之间的相关关系进行了检验.结果显示可转债市场指数先于股票市场指数.其次使用HULM(Hidden-Unit Logistic Model)对可转换债券指数的时间序列数据进行了分类拟合和预测.通过在每个时间节点设置多个随机隐藏单元,算法能够很好地刻画时间序列中的隐藏结构并能以较高的准确度对可转换债券指数的走势进行拟合,这将为可转债收益率和股市的收益率研究提供一种全新的视角. |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |