|
|||||
|
|
On the density of log-spot in the Heston volatility model |
|
| Authors: | Sebastian del Baño Rollin Albert Ferreiro-Castilla Frederic Utzet |
| Institution: | 1. FX Quantitative Research, Citigroup Centre, Canary Wharf, London E14 5LB, UK;2. Centre de Recerca Matemàtica, Apartat 50, 08193 Bellaterra (Barcelona), Spain;3. Departament de Matemàtiques, Edifici C, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona), Spain |
| Abstract: | |
| Keywords: | 60H10 60E10 91B28 |
| 本文献已被 ScienceDirect 等数据库收录！ | |