| 一类GARCH-M模型的遍历性研究（英文） |
| |
| 引用本文： | 张兴发,李元. 一类GARCH-M模型的遍历性研究（英文）[J]. 应用概率统计, 2015, 31(3): 247-253 |
| |
| 作者姓名： | 张兴发 李元 |
| |
| 作者单位： | 广州大学经济与统计学院 |
| |
| 摘 要： | 针对Christensen等(2012)提出的一类GARCH-M模型,本文对该模型的遍历性进行了研究.通过对模型的条件均值函数和CARCH方程的参数加以适当的约束条件,模型的几何遍历性可以得到证明.本文的结果可以运用到一些常见GARCH-M模型的条件均值上去.
|
| 关 键 词： | 遍历性 GARCH-M模型 李亚普诺夫指数 |
Ergodicity Study for a GARCH-M Type Model |
| |
| Zhang Xingfa,Li Yuan. Ergodicity Study for a GARCH-M Type Model[J]. Chinese Journal of Applied Probability and Statisties, 2015, 31(3): 247-253 |
| |
| Authors: | Zhang Xingfa Li Yuan |
| |
| Affiliation: | School of Economics and Statistics, Guangzhou University |
| |
| Abstract: | This paper studies the ergodicity of a GARCH-M type model consideredby Christensen et al.(2012). By adopting certain restrictions on mean function and parametersin GARCH equation, geometric ergodicity of the model is proved. The obtained results can beapplied to usual conditional mean functions of the GARCH-M models. |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《应用概率统计》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《应用概率统计》下载免费的PDF全文 |
|
