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| 允许赤字的MAP风险过程首达时 | |
| 作者姓名： | 张超权 刘晓辉 |
| 作者单位： | 桂林航天工业学院理学部,广西 桂林,541004 |
| 基金项目： | 广西高校科研项目,桂林航天工业学院科研课题 |
| 摘 要： | 保险公司作为负债经营的特殊企业,其偿付能力受到监管部门的约束,本文以公司负债经营为前提研究其各种首次时.考虑MAP风险过程,即存在一随机背景Markov过程,索赔到达与索赔大小同时受这一背景过程影响,索赔到达为Markov到达点过程(MAP),索赔大小对于不同的背景状态具有不同的分布.本文给出首达时满足的积分-微分方程,通过求解带边界条件的积分-微分方程,给出了盈余过程从初始盈余水平到达某一给定盈余水平的首达时的Laplace变换的矩阵表示式,并由此推得了盈余过程到达指定水平的若干首达事件概率. |
| 关 键 词： | 风险过程 首达时 Laplace 变换 积分 微分方程 |
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