回归自变量的选择对估计和预测的影响

将全模型ｙ＝Ｘβ＋ε中的设计矩阵Ｘ写成分块形式（Ｘｑ：Ｘ１），相应地将β分块为β′＝，称ｙ＝Ｘｑβｑ＋ε为选模型，［１］［２］研究了在条件Ｃｏｖ（）≥βｔ）下，在均方误差和预测均方误差意义下，在选模型下βｑ的ＬＳ估计βｑ优于在全模型下的ＬＳ估计βｑ，以及选模型下因变量ｙ的预测值ｙ优于全模型下的预测值ｙ，本文在另外一个条件下，得到了上述结论。