| 离散鞅可料表示性的一个注 |
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| 引用本文： | 刘旭,金治明.离散鞅可料表示性的一个注[J].经济数学,2007,24(4):409-413. |
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| 作者姓名： | 刘旭 金治明 |
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| 作者单位： | 国防科技大学理学院,湖南长沙,410073;国防科技大学理学院,湖南长沙,410073 |
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| 摘 要： | 本文在鞅变换的框架在下改进了Jacod引理并证明了其逆命题,考察了离散鞅的可料表示性的本质,从而引出最小可料表示性的概念,并给出其在金融数学完备市场理论中的一个应用.
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| 关 键 词： | 完备市场 鞅变换 可料表示性 滤子 原子 |
| 修稿时间： | 2007年4月30日 |
A NOTE ON PREDICTABLE REPRESENTATION PROPERTY OF DISCRETE MARTINGALES |
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| Liu Xu,Jin Zhiming.A NOTE ON PREDICTABLE REPRESENTATION PROPERTY OF DISCRETE MARTINGALES[J].Mathematics in Economics,2007,24(4):409-413. |
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| Authors: | Liu Xu Jin Zhiming |
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| Abstract: | In this paper,a betterment over Jacod's lemma and the converse proposition are obtained under the frame work of discrete martingales transformation.An idea of the minimum predictable representation martingale is deprived and its application to the market completeness theory is given. |
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| Keywords: | Predictable representation property martingales transformations market completeness filter atom |
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