| 依生灭过程索赔两险种风险模型 |
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| 引用本文： | 赵斯泓,傅云斌,王汉兴.依生灭过程索赔两险种风险模型[J].运筹学学报,2009,13(1). |
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| 作者姓名： | 赵斯泓 傅云斌 王汉兴 |
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| 作者单位： | 1. 上海立信会计学院,上海,201620;上海大学数学系,上海,200444
2. 上海立信会计学院,上海,201620 |
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| 基金项目： | 中国立信风险管理研究院重点课题 |
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| 摘 要： | 本文建立了依生灭过程索赔的两险种风险模型,主要对该模型的破产概率进行了研究,并给出了关于条件破产概率序列的微分积分方程以及破产概率收敛速率的上界,这类似于Cramer-Lundberg逼近,其逼近程度虽然不如Cramer-Lundberg逼近"精确",但不要求索赔额分布是尾指数的.
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| 关 键 词： | 运筹学 风险模型 破产概率 生灭过程 |
A Bi-type Insurance Risk Model with Claims by Birth and Death Process |
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| Zhao Sihong,Fu Yunbin,Wang Hanxin.A Bi-type Insurance Risk Model with Claims by Birth and Death Process[J].OR Transactions,2009,13(1). |
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| Authors: | Zhao Sihong Fu Yunbin Wang Hanxin |
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