| 股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型 |
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| 引用本文： | 雪飞胜,陈超. 股票价格服从跳—扩散过程的两值期权定价模型[J]. 数学理论与应用, 2000, 20(3): 73-75 |
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| 作者姓名： | 雪飞胜 陈超 |
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| 作者单位： | 长沙铁道学院 |
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| 摘 要： | 本讨论了一种新型期权－－两值期权的定价问题。建立由Ｐｏｓｓｉｏｎ跳－扩散过程驱动下的股票价格模型，在此模型下推导出期权的价值方程，并给出期权定价公式。
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| 关 键 词： | 两值期权 期权定价 跳－扩散过程 股票价格 |
Binary Option Pricing Model When Stock Pricing Process Is a Jump-Diffusion Process |
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| Xue Fei sheng Chen chao). Binary Option Pricing Model When Stock Pricing Process Is a Jump-Diffusion Process[J]. Mathematical Theory and Applications, 2000, 20(3): 73-75 |
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| Authors: | Xue Fei sheng Chen chao) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | binary option option pricing jump diffusion proces value equation |
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