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一类线性随机H∞控制问题的Riccati矩阵微分方程
作者姓名:朱经浩  陶世明
作者单位:同济大学数学系,上海,200092
摘    要:讨论了一类线性随机H∞控制问题的解的存在性和相关的Riccati矩阵微分方程的迭代解法.建立了一个算法,利用李雅普诺夫线性矩阵微分方程的解,一致逼近Riccati矩阵微分方程的解.

关 键 词:随机H∞控制  Riccati矩阵微分方程  迭代法
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