| 内部附加信息下的风险最小套期保值策略 |
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| 引用本文： | 杨建奇,肖庆宪.内部附加信息下的风险最小套期保值策略[J].数学的实践与认识,2010,40(20). |
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| 作者姓名： | 杨建奇 肖庆宪 |
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| 作者单位： | 上海理工大学管理学院; |
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| 基金项目： | 上海市重点学科建设项目，上海市哲学社会科学规划项目 |
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| 摘 要： | 在跳扩散价格模型下,利用扩大信息流方法解决了内部信息者的风险最小套期保值问题.首先构建了内部信息市场模型,提出了内部附加信息下的风险最小套期保值问题.然后利用利用风险资产价格的Markov性、Ito公式得到了内部信息下的风险最小套期保值策略的显式表示.
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| 关 键 词： | 跳扩散过程 内部信息 风险最小 套期保值 |
The Strategy of Risk-minimizing Hedging under Inner Additional Information |
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| YANG Jian-qi,XIAO Qing-xian.The Strategy of Risk-minimizing Hedging under Inner Additional Information[J].Mathematics in Practice and Theory,2010,40(20). |
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| Authors: | YANG Jian-qi XIAO Qing-xian |
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| Institution: | YANG Jian-qi,XIAO Qing-xian (Business School,University of Shanghai for Science and Technology,Shanghai 200093,China) |
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| Abstract: | Under the jump-diffusion models the problem of risk-minimizing hedging for insider is solved using enlargement of filtrations techniques.First,the market with inner information is constructed and the problem of risk-minimizing hedging is proposed.Second, using the Markov property and Ito formula the explicit risk-minimizing hedging strategy is given. |
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| Keywords: | Jump-diffusion processes inner information risk-minimizing hedging |
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