相依线性回归方程组的一种“朴实”两步估计的有效性 |
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引用本文: | 刘金山,陈永明.相依线性回归方程组的一种“朴实”两步估计的有效性[J].数理统计与应用概率,1997,12(1):44-50. |
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作者姓名: | 刘金山 陈永明 |
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作者单位: | [1]郑州轻工业学院 [2]五邑大学 |
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摘 要: | 对于相依线性回归方程组Yi=Xiβi+εi(i=1,2),我们提出了系数向量βi的一种较为简便的“朴实”的两步估计量,例如β1的估计量为β1(T)=(X’1,X1)^-1X‘1Y1-σ12σ22(X’1X1)^-1X‘1TY2。其中Σ=(σij)的一种估计量,本文给出了Σ的一种新取法,通过均方误差矩阵的大小我们证明了这种简便两种估计有有限样本量下可优效于LS估计。
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关 键 词: | 相依线性回归 线性回归方程组 估计量 两步估计 |
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