| 我国开放式基金业绩综合评价的实证分析 |
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| 引用本文： | 刘丹. 我国开放式基金业绩综合评价的实证分析[J]. 南昌大学学报(理科版), 2006, 30(5): 448-451 |
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| 作者姓名： | 刘丹 |
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| 作者单位： | 湖南大学,统计学院,湖南,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 从多个角度介绍了证券投资基金评价的各种方法，并对各种方法的优点与不足进行了分析，同时运用国外基金业绩评价中普遍采用的Treynor指数、Sharp指数、Jensen指数、T-M模型和H-M模型对国内开放式基金的业绩进行实证研究。研究结果表明：（1）基金相关信息的披露对基金的管理者和投资者具有较大的参考价值；（2）没有足够的证据表明开放式基金经理具有优异的选股和择时能力。
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| 关 键 词： | 投资基金 业绩评价 单因素模型 三因素模型 |
| 文章编号： | 1006-0464（2006）05-0448-04 |
| 收稿时间： | 2006-07-20 |
| 修稿时间： | 2006-07-20 |
An Empirical Study on the Holistic Performance Evaluation of Opened Fund in China |
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| LIU Dan. An Empirical Study on the Holistic Performance Evaluation of Opened Fund in China[J]. Journal of Nanchang University(Natural Science), 2006, 30(5): 448-451 |
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| Authors: | LIU Dan |
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| Affiliation: | College of Statistics, Hunan University, Changsha 410079, China |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | investment fund performance evaluation jenson's alpha fama & french's three-factor model |
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