| 基于一类长记忆过程的经济时间序列建模研究 |
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| 引用本文： | 张学斌,刘嘉焜,刘菁,刘泊旸. 基于一类长记忆过程的经济时间序列建模研究[J]. 数理统计与管理, 2001, 20(1): 1-6,11 |
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| 作者姓名： | 张学斌 刘嘉焜 刘菁 刘泊旸 |
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| 作者单位： | 1. 南开大学保险系,
2. 天津大学, |
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| 摘 要： | 本文介绍了长记忆的概念 ,首次提出了一种与 ADF检验相结合的长记忆性判断方法。给出了将参数 d的初估计与近似极大似然估计相结合 ,将时间序列长记忆分析与短记忆分析相结合的建立ARFIMA模型的方法。论文进行了实证研究 ,并证明了该模型与其它模型相比的优效性
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| 关 键 词： | 时间序列 长记忆 ARFIMA模型 |
| 文章编号： | 1002-1566(2001)01-0001-07 |
Economics time seriesmodeling on long-memory processes |
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| ZHANG Xue-bin,LIU Jia-kun,LIU Jing,LIU Bo-yang. Economics time seriesmodeling on long-memory processes[J]. Application of Statistics and Management, 2001, 20(1): 1-6,11 |
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| Authors: | ZHANG Xue-bin LIU Jia-kun LIU Jing LIU Bo-yang |
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| Abstract: | In this paper, we provided the concept of long-memory.A diagnostic checking of long memory joined ADF test is given. We use the technology of combination of rough estimation and approximate maximum likelihood estimation of parameter d, and present the model that is capable of capturing the property with short-memory and long -memory. Finally, an real example is given to show the model is better than others. |
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| Keywords: | Time Series long-memory ARFIMA mo? |
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