| 非对称稳定幂GARCH的严平稳性与解的唯一性 |
| |
| 引用本文： | 姚伟杰,刘继春,李正开.非对称稳定幂GARCH的严平稳性与解的唯一性[J].数学研究,2003,36(4):401-406. |
| |
| 作者姓名： | 姚伟杰 刘继春 李正开 |
| |
| 作者单位： | 厦门大学数学系,福建,厦门,361005 |
| |
| 摘 要： | 平稳性是研究时间序列的重要条件，本讨论一个扰动项为非对称稳定幂GARCH过程的模型的严平稳性与解的唯一性，并给出严平稳性与解存在的充要条件。
|
| 关 键 词： | GARCH 稳定帕雷托分布 严平稳 |
| 修稿时间： | 2003年4月12日 |
On the Strict Stationarity and the Uniqueness of Solution of the Asymmetric Stable Power-GARCH Model |
| |
| Yao Weijie Liu Jichun Li Zhengkai.On the Strict Stationarity and the Uniqueness of Solution of the Asymmetric Stable Power-GARCH Model[J].Journal of Mathematical Study,2003,36(4):401-406. |
| |
| Authors: | Yao Weijie Liu Jichun Li Zhengkai |
| |
| Abstract: | Stationarity is an important properity in the research of the time scries. In this paper, we discuss the strict Stationarity and the uniqueness of solution of a model with disturbance item obeys asymmetric power general autoregrcssive conditional heteroskedasticity process, and give the sufficient and necessary conditions for its Stationarity and existence of solution. |
| |
| Keywords: | GRACH Stable paretian distribution strict stationarity |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
