| CTH算法,嵌入马氏链和RG-分解 |
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| 引用本文： | 赵以强.CTH算法,嵌入马氏链和RG-分解[J].数学理论与应用,2020(2):16-28. |
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| 作者姓名： | 赵以强 |
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| 作者单位： | 1.School of Mathematics and Statistics,Carleton University,Ottawa,ON Canada K1S 5B6; |
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| 基金项目： | supported in part through a Discovery Grant of NSERC |
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| 摘 要： | 本文是一篇关于GTH算法的综述.GTH算法是一种稳定的数值算法,常被用于计算马氏链的平稳概率.GTH算法是高斯消元法的一种重排,因此它们在数学上具有等价的意义.GTH算法的所有步骤都可以用嵌入的概念来进行概率解释,并且算法的每一次消元都会产生一个嵌入马氏链.在这种情况下,RG-分解与高斯消元法中的LU-分解相对应.此外,在处理一个由无限多个线性方程组成的系统时,嵌入马氏链能被视为GTH算法的一种扩展,同时,它在被用于近似估算原始马氏链时,会产生在l1范数意义下的最小误差.
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| 关 键 词： | GTH算法 高斯消元法 马氏链 嵌入马氏链 RG-分解 平稳概率 稳定的数值算法 |
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