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| 稀疏过程下带有退保和分红策略的相依风险模型 | |
| 引用本文： | 覃利华.稀疏过程下带有退保和分红策略的相依风险模型[J].数学理论与应用,2020(3):94-100. |
| 作者姓名： | 覃利华 |
| 作者单位： | 1.广西民族师范学院数学与计算机科学学院532200; |
| 基金项目： | 广西民族师范学院科研经费资助项目(项目编号:2019YB020)；广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“保险精算中保险风险模型破产概率计算与算法研究”项目资助(项目编号:2021KY0767) |
| 摘 要： | 本文在保费收入为复合Poisson过程,索赔次数{N_(1)(t),t≥0},退保次数{N_(2)(t),t≥0}和支付红利的保单数{N_(3)(t),t≥0}分别是保单到达数{M(t),t≥0}的p_(1),p_(2),p_(3)-稀疏过程的假定下,建立带有干扰的风险模型,运用鞅方法讨论该模型盈余过程的性质,给出其最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并给出具体实例. |
| 关 键 词： | 稀疏过程 破产概率 Lundberg不等式 Poisson过程 |
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