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| 随机双曲折现下的消费与最优投资策略探究 | |
| 作者姓名： | 侯木舟 陈英皞 季书屹 余涵钰 杨迪 |
| 作者单位： | 1.中南大学数学与统计学院410083;2.中南大学商学院410083; |
| 摘 要： | 在本文中,我们主要讨论在随机双曲折现中,当投资者的消费行为是一个布朗运动时,其用于投资风险资产的最优投资额.基于汉密尔顿-雅克比-贝尔曼方程计算常数绝对风险厌恶型投资者的效用函数下的最优投资组合,并给出这组方程的近似解.在此基础上,我们分析当消费服从Wiener过程时风险资产投资的一些重要性质,研究消费行为与风险资产投资行为之间的关系. |
| 关 键 词： | 双曲折现 随机过程 投资组合 |
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