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| 基于组合模型的上市公司高送转预测 | |
| 引用本文： | 余奇迪戴家佳.基于组合模型的上市公司高送转预测[J].数学理论与应用,2020(3):101-109. |
| 作者姓名： | 余奇迪戴家佳 |
| 作者单位： | 1.贵州大学数学与统计学院贵州省博弈决策与控制系统重点实验室550025; |
| 基金项目： | 贵州省数据驱动建模学习与优化创新团队 |
| 摘 要： | 本文基于中国市场3465家上市公司7年的数据,首先利用随机森林算法提取出43个因子,再利用Lasso方法进行特征选取,最后选出11个重要因子,然后分别采用logistic回归和决策树方法构建两种预测模型,最后基于损失函数确定权重将两种预测模型按权重进行线性组合建立组合模型.实证结果表明,基于组合模型的预测准确率相比单一模型提高了1.39%. |
| 关 键 词： | 随机森林 Logistic回归 决策树 组合模型 高送转 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |