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研究了一种离散时间平均价格的亚式期权定价问题,并且得出在极限作用下,本文的结论与连续时间平均价格的亚式期权定价结论是一致的. 相似文献
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在总结交易量加权平均价格(VWAP)算法特点的基础上,提出了一种新的VWAP-VAP算法策略.日内交易份额被分解为市场份额和特殊份额两部分,而特殊份额通过日内实时交易量及收益率变动使用VAR模型进行动态调整.实证结果表明,该VWAP_VAR策略的表现明显优于经典VWAP策略和VWAP_ARMA策略,减小了对于市场VWAP的跟踪误差,降低了VWAP指令的执行风险.
相似文献
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目前算法交易在国际证券市场上已经成为最重要的交易方式之一,我国A股市场的算法交易尚处于起步阶段,但考虑到A股市场目前的实际情况和股指期货的推出,对于算法交易的需求日趋明显.基于此利用高频数据处理方法提出了一种适合A股市场交易规则的交易算法,首先提出一种考虑非对称效应的ACD模型来选择交易时点,然后利用一种分时的VWAP算法来决定委托量,最后利用股票价格波动预测来修正交易量和委托价格.基于A股股票的实证研究表明这种交易策略不但能获得高于市场均价的价格,同时也优于常规的算法交易算法. 相似文献
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根据更新过程理论,建立了遭受随机冲击的检测模型,研究了模型的可用度与长期运行平均价格.在假设检测间隔形成一个Poisson过程时,通过最小化长期运行平均价格得到了模型的最优检测策略.结果表明,对受到外部冲击的系统,随机检测模型要优于以往讨论的模型.另外,利用随机的思想来讨论系统的性能指标,为这类问题的研究提供了新的方法 . 相似文献
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通过分析股票与普通商品的实质差异,阐述了股票价格的内在本质,定量地描述了股票价格的两种波动形式以及期望价格与平均价格,从而提出了股票价格运动的一种基本模式,最后还对在实际中十分重要的平均价格,给出了一种简易的估测方法。 相似文献