Bivariate Recursive Equations on Excess-of-loss Reinsurance

This paper investigates bivariate recursive equations on excess-of-loss reinsurance. For an insurance portfolio, under the assumptions that the individual claim severity distribution has bounded continuous density and the number of claims belongs to R1 （a, b） family, bivariate recursive equations for the joint distribution of the cedent＇s aggregate claims and the reinsurer＇s aggregate claims are obtained.     

再保险对时间盈余风险模型破产概率的影响

研究时间盈余风险模型中再保险对调节系数或破产概率的影响，分别讨论了理赔分布为均匀分布和指数分布时。调节系数或破产概率与自留水平的关系，并得到相应的表达式。     

违约市场中的n个保险公司的最优投资和再保险问题（英文）

本文研究了n个保险公司之间的非零和随机微分投资再保险博弈问题.每个保险公司可以购买比例再保险,并将财富投资于一个由无风险资产,可违约债券和n个风险资产组成的金融市场.特别地,风险资产的价格过程服从CEV模型,可违约债券可在违约时收回一定比例的价值.每个保险公司的目标是相对于竞争对手,最大化终端财富的期望指数效用.利用随机最优控制理论,我们分别推导了均衡策略和均衡值函数的显式表达式.数值例子分析了模型参数对均衡策略的影响.此外,我们还分析了保险公司数量对均衡投资策略的影响.我们发现,随着保险公司数量的增加,每个保险公司将在风险资产和可违约债券上投入更多的资金.     

基于均值方差模型的最优巨灾保险计划

针对一家风险厌恶保险公司,构造了一个由巨灾期权和再保险组合而成的巨灾保险计划,借用标准均值方差模型,分析了巨灾期权和再保险的最优组合安排.研究表明,巨灾期权与再保险结合可以拓展保险的机会集合和改进效率,且最优解还受到巨灾期权和再保险的交易成本影响.     

一类带有稀疏过程的混合双险种最优再保险

在稀疏相关风险模型基础上,将调节系数视为成数与超额赔款混合再保险中保险人自留额的函数,通过最大化调节系数得到保险公司的最优自留额。     

投资-超额索赔再保险下破产概率的最小化

针对一类带投资-超额索赔再保险的风险模型,考虑保险公司的破产问题.以公司盈余达到某个下界定义破产,将破产概率作为值函数,针对扩散渐近模型,建立了最优值函数的Hamilton-Jacob-Bellman(HJB)方程,通过区分控制区域,分别进行求解,得到了对应的最优投资和最优再保险策略,并给出了最优值函数的显示解.     

考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈

在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题.以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下探讨了博弈的Nash均衡策略.借助随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellm...     

VaR下两相依风险的最优停止损失再保险

采用双泊松分布的风险模型和方差保费原理,从保险人的角度考虑了两相依风险的最优停止损失再保险,得到了VaR标准下的最优保留值及其存在条件,最后给出例子验证了结果.     

基于带跳的风险资产、索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的最优决策略问题

本文基于索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,并且保险公司所得盈余投资于带跳的风险资产的情形下,运用动态规划原理,借助求解相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到使得期望效用最大的最优投资和比例再保险策略。     

产业信息

<正>1.中国农险市场规模全球第二。4月19日,由中国再保险集团和怡安奔福再保(中国)顾问有限公司共同主办的"2010年亚太区农业保险再保险国际研讨会"在北京召开,来自境内外20多个国家和地区的260多位代表参加了会议,共同探寻农业保险持续稳定发展的