Au-Au2S复合纳米球壳微粒的空腔谐振及参量讨论

Au-Au2S复合纳米球壳微粒（金纳米球壳），是一种新型复合结构的纳米微粒，其结构为纳米级的Au2S介质球外包裹了一层几个纳米厚的黄金球壳。这种复合纳米球壳微粒可以被抽象为球型谐振腔。报道了它的空腔谐振吸收的实验结果，并且运用经典理论结合介观结构特征，讨论了有关Au-Au2S复合纳米球壳微粒空腔谐振吸收的一些重要参量，其中包括谐振吸收波长、品质因数、谐振能量等。另外，还讨论了金球壳的厚度对这些重要参量的影响。     

BP神经网络在上海住宅市场需求预测中的应用

人工神经网络是近期发展最快的人工智能领域研究成果之一 ,本文在介绍 BP神经网络的有关原理的基础上 ,建立了一个上海住宅市场的 BP神经网络模型 ,并通过该模型对上海住宅市场的需求进行了预测和分析 .分析结果表明人工神经网络方法在住宅市场需求预测中的应用是可行的并且是有效的 .     

机载海洋激光测深系统参量设计与最大探测深度能力分析

详细讨论了机载海洋激光测深系统最大测量深度与相关因子之间的关系，并利用最小可探测信噪比为判据，对机载海洋激光测深系统在白天和晚上工作进行了数值模拟，通过比较最大测量深度与激光脉冲峰值功率、接收视场角、接收口径和光谱接收带宽等关系，确定了系统的主要参量。以确定的参量建立的系统具有白天49m和晚上65m的最大测深能力，可完全满足在沿岸带以及岛礁的测量要求。     

公路货运行业政府管制的变迁

本文首先阐述了管制的概念内涵以及进行管制的必要性 ,并对影响管制的主要因素进行分析 .随后运用管制经济学和规范经济学的基本理论 ,考察公路货运业行业管制制度的变迁与管制效果 ,对管制失效的原因加以分析 .最后对加入 WTO后如何对公路运输行业进行管制加以探讨     

SWITRIM��������ƺ�ʹ�øſ�

研制出了用于计算氚投料量在FEB聚变堆各个子系统中的分布及其随时间变化的数值模拟程序包SWITRIM。通过近5年的使用，表明其运行良好、计算结果可靠。用SWITRIM数值模拟研究了聚变堆起动过程中的“氚坑深度和氚坑时间”新现象。简单介绍了SWITRIM程序包的组成和用户使用说明以及最新的运用等。     

Solitary wave solutions of nonlinear financial markets :data-modeling-concept-practicing

This paper seeks to solve the difficult nonlinear problem in financial markets on the complex system theory and the nonlinear dynamics principle, with the data-model-concept-practice issue-oriented reconstruction of the phase space by the high frequency trade data. In theory, we have achieved the differentiable manifold geometry configuration, discovered the Yang-Mills functional in financial markets, obtained a meaningful conserved quantity through corresponding space-time non-Abel localization gauge symmetry transformation, and derived the financial solitons, which shows that there is a strict symmetry between manifold fiber bundle and guage field in financial markets. In practical applications of financial markets, we have repeatedly carried out experimental tests in a fluctuant evolvement, directly simulating and validating the existence of solitons by researching the price fluctuations (society phenomena) using the same methods and criterion as in natural science and in actual trade to test the stock Guangzhou Proprietary and the futures Fuel Oil in China. The results demonstrate that the financial solitons discovered indicates that there is a kind of new substance and form of energy existing in financial trade markets, which likely indicates a new science paradigm in the economy and society domains beyond physics.      

Portfolio optimization in stochastic markets

We consider a multiperiod mean-variance model where the model parameters change according to a stochastic market. The mean vector and covariance matrix of the random returns of risky assets all depend on the state of the market during any period where the market process is assumed to follow a Markov chain. Dynamic programming is used to solve an auxiliary problem which, in turn, gives the efficient frontier of the mean-variance formulation. An explicit expression is obtained for the efficient frontier and an illustrative example is given to demonstrate the application of the procedure.     

Optical characteristics of semiconductor saturable absorber mirrors investigated by the reflection Z-scan technique

Recently, the semiconductor saturable absorber mirror (SESAM) has become a key component of passive mode-locked solid-state lasers. Here we present a simple method based on the reflection Z-scan technique to measure the key optical parameters of SESAM such as saturation fluence and modulation depth. The experimental results demonstrate that our method is able to perform with a high accuracy of 10⁻⁴ and a dynamic range of over four orders of magnitude.     

带风险指数的金融均衡的存在性定理及其结构特征(下)

本文主要论证了在不完全市场条件下带风险指数的金融均衡的存在性，并揭示其均衡结构的特征．本文中建立的模型是一、二期货币投入产出金融经济且具有可微的资产结构，这一模型包括了许多具有特殊资产结构的均衡模型，如实资产结构、虚资产结构、恒秩资产结构的均衡模型．因此本文的这一模型具有广泛的应用前景和实用价值．接着给出了本文的金融均衡的存在性定理，再借助微分拓扑给出它的证明过程，这一证明过程较之以前证明均衡存在性的经典方法（如Duffie，D＆W．Shfer（1985）的方法）要简便得多．同时也应注意到本文的这一结论既适用于资产市场下会随机风险因素的情形，也适用于商品空间为无限维的情形，除此之外，还给出了怎样判别资产结构是否属于T类的判别法，为检验均衡存在性提供了更为便利的途径．最后，本文论证了在金融市场里，尽管由于稀缺性的存在，从而导致均衡分配的多样化，然而均衡分配集却形成了一光滑子流，但该流形的维数与稀缺性有关．换句话说，尽管市场是不完全的，但均市分配不确定性的反却是可比的．如此使得人们对均衡资产结构的认识更进一步．     

一种区间数的因子分析技术及其在证券市场中的应用

传统的因子分析技术能够有效地对高维变量空间进行降维处理,但它对于样本空间却缺乏行之有效的降维效果.为了解决这一问题,一种针对大量样本数据、新的因子分析技术———区间数因子分析技术(intervaldatafactoranalysis,IFA)被提出并得到了迅速的发展。IFA方法对传统的数据概念做了本质性的扩张,运用'数据打包'的理念,对海量原始数据在不破坏其原有内在逻辑关系的前提下,可以进行变量和样本点维度的双重降维。本文详细阐述了区间数因子分析技术的原理,并以中国股票市场为案例研究背景,结果表明IFA分析技术对大规模多维数据系统做综合简化是十分有效的。