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1.
Greg Orosi 《商业与工业应用随机模型》2015,31(4):515-527
In this work, we suggest a novel quadratic programming‐based algorithm to generate an arbitrage‐free call option surface. The empirical performance of the proposed method is evaluated using S&P 500 Index call options. Our results indicate that the proposed method provides a more precise fit to observed option prices than other alternative methodologies. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
2.
本文指出了传统投资决策方法的缺陷 ,提出了将期权理论应用于投资决策的总体思路 ,突破了传统决策分析的局限性 ,使决策更加科学和合理 相似文献
3.
4.
美式期权定价中非局部问题的有限元方法 总被引:2,自引:1,他引:1
在本文中 ,我们关心的是美式期权的有限元方法 .首先 ,根据 [4 ]我们对所讨论的问题引进一个新奇的实用的方法 ,它涉及到对原问题重新形成准确的数学公式 ,使得数值解的计算可以在非常小的区域上进行 ,从而该算法计算速度快精度高 .进而 ,我们利用超逼近分析技术得到了有限元解关于 L2 -模的最优估计 . 相似文献
5.
基于SUN5500小型计算机并行开发环境,给出了消息传递模型和蕴式行模型的实现方法,通过实例分析了SUNMPI实际编程,并对选取不同模型有不同参数的运算时间进行了比较,结果表明,在SUN5500计算机上MPI模型和蕴式并行模型均能较大地提高运算速度,而且MPI在灵活性和并行程度方面更优。 相似文献
6.
可提前还款的定期贷款是隐含着期权的利率衍生物,本文建立CIR利率模型下可提前还款的定期贷款的数学模型,通过离散偏微分方程,建立了模型的计算方法,讨论了随机利率对提前还贷的影响. 相似文献
7.
Stefan Wörner Boryana Racheva-Iotova Stoyan Stoyanov 《Mathematical Methods of Operations Research》2002,55(2):247-263
Applying real options thinking to company valuation seems theoretically and intuitively appealing. However, the real option
analogy of a single European option as well as the compound option proxy perform poorly when applied to company valuation.
We therefore suggest to rework the building blocks of real option applications to corporate valuation.
We introduce a framework to delineate the distribution of the underlying asset in the risk neutral world, which is important
in order to value any derivative. This is achieved by an algorithm to calibrate a basket option model using real world data
of observed share prices. The fitting takes account of the class of stable distributions. The index of stability of asymmetric
α stable distribution serves as an over-all parameter to characterise the specific distribution. 相似文献
8.
给出动态随机弹性的概念及运算性质,讨论了动态随机弹性在期权定价模型中的应用.主要结果有:(1)在波动率为常数时,期权价格对的弹性,得到了动态随机弹性服从运动,并给出了相应的经济解释;(2)由于波动率一般不是常数,也是随机过程,因此本文进一步研究了期权价格对波动率的弹性,就股票价格的波动情况给出了数学描述和金融意义上的解释. 相似文献
9.
纯生跳跃扩散型交换期权定价公式 总被引:1,自引:0,他引:1
在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权——资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式。文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子. 相似文献
10.
主要证明了在不存在交易成本的完全市场条件下连续时间欧式触销式双障碍买权贴现到0时刻的价值过程为鞅,并且给出了对应单障碍买权价值过程的鞅性质.同时还讨论了执行价格为随机的触销式双障碍买权的鞅性质,给出了任意时刻 t(0≤ t≤T)其内在价值的表达式. 相似文献