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1.
本文定义了二阶微分方程的弱 Carathéodory解 ,在不涉及紧型条件的情形下 ,直接用迭代法证明了 Banach空间二阶非线性常微分方程两点边值问题存在唯一解 ,并给出逼近解迭代序列的误差估计 ,对周期边值问题得到类似的结果 相似文献
2.
In this paper, we establish the discrete approximation of continuous-state nonlinear branching processes in Lévy random environments by using tightness and convergence sequence in infinite dimensional product space via stochastic differential equations. Taking α-stable branching as an example, the conditions which are given to discretize continuous-state nonlinear branching processes in Lévy random environments are verified. © 2022 Chinese Academy of Sciences. All rights reserved. 相似文献
3.
设计激光投影机光学系统需要从如何减小光学系统的体积和提高激光光源的光效两个方面考虑。研究了激光显示照明系统中的复眼透镜,并对设计的复眼小透镜矩形单元进行了优化,发现在复眼透镜整体尺寸和单颗复眼小透镜焦距一定的情况下,整个复眼透镜上的阵列越多,即复眼透镜上蜂窝的数量越多,其匀光效果就越好,且此时投影机系统的体积也较小。为了提高激光光源的光效,设计中对复眼透镜在不同数值孔径照明光束下的匀光效果进行了讨论。并对优化设计后的复眼透镜进行40 000条光线追迹,实验显示其光线透过率可以达到92.5%,且几乎无杂散光。 相似文献
4.
The computational problems of two special determinants are investigated. Those tion for computing Fredholm integral equation of the second kind. The main tool to be used in this paper is the well-known Schur complement theorem. 相似文献
5.
用于显示的透射型法布里-珀罗光调制器 总被引:2,自引:2,他引:0
提出了一种用于显示的,基于透射型法布里-珀罗干涉的微机电系统(MEMS)光学调制器。基于多光束干涉原理分析了调制器的光学特性,推导出了调制器结构的特征参量。分析表明,当调制器的腔长为cλ/4时,透射光可以实现暗态显示;当调制器的腔长取为零或cλ/2时,透射光可以实现亮态显示。通过控制法布里-珀罗腔长,就可实现调制器的明暗调制。理论上证明了该调制器用于显示的可行性。设计了一种基于微机电系统的透射型法布里-珀罗光学调制器结构,该调制器的理论衬比度达到150。仿真结果表明,该调制器具有2.4 V的低电压静电驱动性能。 相似文献
6.
7.
8.
In the present paper the Lie symmetrical non-Noether conserved
quantity of the Poincaré-Chetaev equations of a generalized
classical mechanics under the general infinitesimal transformations
of Lie groups is discussed. First, we establish the determining
equations of Lie symmetry of the equations. Second, the Lie symmetrical
non-Noether conserved quantity of the equations is deduced. Finally,
an example is given to illustrate the application of the results. 相似文献
9.
10.
In this paper,we consider a Markov switching Lévy process model in which the underlying risky assets are driven by the stochastic exponential of Markov switching Lévy process and then apply the model to option pricing and hedging.In this model,the market interest rate,the volatility of the underlying risky assets and the N-state compensator,depend on unobservable states of the economy which are modeled by a continuous-time Hidden Markov process.We use the MEMM(minimal entropy martingale measure) as the equivalent martingale measure.The option price using this model is obtained by the Fourier transform method.We obtain a closed-form solution for the hedge ratio by applying the local risk minimizing hedging. 相似文献