强收敛与弱收敛的微小区别

对于独立同分布随机变量序列{Xn,n≥1},证明了其满足弱大数律的一个必要条件是:对于任何r∈(0,1),E|X|r<∞都成立.另外我们还举例说明了这样的条件不是充分的.     

On pathwise uniqueness of stochastic evolution equations in Hilbert spaces

The pathwise uniqueness of stochastic evolution equations driven by Q-Wiener processes is mainly investigated in this article. We focus on the case that the modulus of the continuity of the coefficients is not controlled by a linear function. Additionally, we show that the corresponding diffusion process is Feller.     

Banach函数空间的H(o)lder不等式

本文给出了基本不等式‖nⅡi=1ai,ai≤‖n∑i=1,aiai(ai>0,ai>0,n∑i=1,ai=1)的一个确界形式,以此统一得出Banach函数空间Lp(E,u),L∞(E,u),L∞(R),C(R)等的 H(O)lder函数不等式.     

带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的定价

考虑市场存在交易费率的跳扩散欧式期权的定价问题.由于交易费的存在使得传统的对冲方法不适用,我们将该问题转化为两元的随机控制问题.证明了带固定比例交易费率的跳扩散欧式期权的价格是对应的积分微分不等方程的约束粘性解,并通过马尔科夫链对变分问题进行离散,证明了在粘性意义下离散方法的收敛性.最后给出了数值结果.     

一类带干扰索赔相关风险模型的破产概率

讨论一类带干扰索赔相关且保费收取为一复合泊松过程风险模型的破产问题，利用鞅方法得出Lundberg不等式和最终破产概率公式。     

不等式的证明

不等式的证明方法很多 ,本文给出了几种常用方法 ,通过这些方法 ,可以比较简洁 ,快速的解决一些不等式证明问题     

相关随机利率下的双二项模型的破产概率

研究带有相关随机利率的双二项风险模型,得到了破产概率的积分表达式,并利用鞅分析的方法得到了破产概率的经典Lundberg上界,另外给出了一个破产概率的比经典Lundberg上界更精确的上界.     

美式期权自由边界的计算方法

美式期权的自由边界问题在金融工程文献中已经引起了广泛的关注,然而,它的数值计算方法一直是一个难点.基于差分技巧,给出了满足具有有限到期日的美式期权自由边界的两种计算方法,即,根据股票期权价格和相应的偏导数来确定自由边界条件.数值结果表明了上述两种方法下自由边界是一致性的.此外研究结果对自由边界的计算提供很好的科学依据.     

通过非均匀介质流体的渗流问题

本文讨论三维情形的渗流问题.考虑在坝体形状不规则，且介质不均匀的情况下，将渗流现象归结为线性椭圆方程的自由边值问题.应用变分不等方程理论，证明了解的存在和唯一性.     

一类Gronwall-Bellman型不等式的统一证明及其推广

借助一个极普通的比较定理,通过解普通的常微分方程,对一类Gronwall-Bellman型不等式及其推广进行了统一证明,并将其进一步推广.研究表明,这种方法极具实用性,利用这种方法我们可以构建几乎所有这种类型的不等式,从而为解决一类实际问题提供便捷的途径.