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1.
Greg Orosi 《商业与工业应用随机模型》2015,31(4):515-527
In this work, we suggest a novel quadratic programming‐based algorithm to generate an arbitrage‐free call option surface. The empirical performance of the proposed method is evaluated using S&P 500 Index call options. Our results indicate that the proposed method provides a more precise fit to observed option prices than other alternative methodologies. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献
2.
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价 总被引:6,自引:0,他引:6
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式. 相似文献
3.
该文利用算子半群的方法给出了取值于具有左不变度量的完备可分群的齐次Levy过程是复合Poisson过程的弱极限这一结论. 相似文献
4.
Y. Abe 《The European Physical Journal A - Hadrons and Nuclei》2002,13(1-2):143-148
Based on the theory of the compound nucleus reaction, a brief review is given on the special aspects of the reaction dynamics
in the synthesis of the superheavy elements (SHE), where the fusion probability is the most unknown factor. A new viewpoint
of the fusion reaction is proposed that it consists of two processes; the first process up to the contact of two nuclei of
the incident channel and the second one of a dynamical evolution to the spherical compound nucleus from the contact configuration.
The fusion probability is, thus, given as a product of a contact probability and a formation probability. Analytic studies
of the latter probability are discussed in the one-dimensional model, where a simple expression is given to the so-called
extra-push energy in terms of the reduced friction, the curvature parameter of the conditional saddle point and the nuclear
temperature. Preliminary results of numerical analyses of the contact probability are given, using the surface friction model
(SFM). Remarks are given on the present status of our knowledge and for future developments.
Received: 1 May 2001 / Accepted: 4 December 2001 相似文献
5.
Kj?rand Iversen Per Nilsson 《International Journal of Computers for Mathematical Learning》2007,12(2):113-133
This paper focuses on the different ways in which students in lower secondary school (14–16 year olds) experience compound
random events, presented to them in the form of combined junctions. A carefully designed ICT environment was developed enabling
the students to interact with different representations of such structures. Data for the analysis was gathered from two interview
sessions. The analysis of the interaction is based on constructivist principles on learning; i.e. we adopted a student-oriented
perspective, taking into consideration the different ways students try to make sense of chance encounters.
Our results show how some students give priority to geometrical and physical concerns, and we discuss how seeking causal explanations
of random phenomena may have encouraged this. With respect to numerically oriented models a division strategy appears to stand
out as the preferred one. 相似文献
6.
7.
本基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性,本进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。 相似文献
8.
Some Results behind Dividend Problems 总被引:1,自引:0,他引:1
Ming Zhou Li Wei Jun-yi Guo 《应用数学学报(英文版)》2006,22(4):681-686
We consider the basic dividend problem of the compound Poisson model with constant barrierstrategy.Some results concealed behind the dividend problem are made explicit in the present work.Differentmethods and some of which are firstly given in this paper.All these results presented certain direct relationshipbetween some important actuary variables in classical risk theory is also revealed. 相似文献
9.
标的股价服从混合过程的期权定价公式及有限元算法 总被引:2,自引:0,他引:2
本文将马尔科夫跳跃过程叠加于 Ito过程 ,形成混合过程 ,并用该过程来刻画股价走势情况。而后在标的股价服从混合过程的基础上 ,推导出了欧式看涨期权的定价公式 ,并对美式看跌期权定价给出了有限元算法。 相似文献
10.
本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况. 相似文献