相关系数与相关性度量

研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数C opu la,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性.     

资产组合的CVaR风险的敏感度分析

基于CVaR风险计量技术，分别给出了正态和t分布情形下资产组合的CVaR值，对一般情形下风险资产组合的CVaR风险关于头寸的敏感度进行了分析，研究了其经济意义。     

CreditRisk+模型下商业银行经济资本配置研究

对金融资产风险的度量与经济资本的分配应该体现分散化效应,传统的V aR方式不能保证分散化效应的次可加性.本文讨论了基于T a ilV aR这一新的风险度量与经济资本分配标准,并在违约率均值不变情况下,对C red itR isk+模型下的商业银行经济资本分配进行了实证分析.     

CNAS认可实验室质量安全风险管理

随着人们生活质量的提高和科学技术的进步,消费品的质量安全已经成为各个国家关注的焦点,很多国家都制定了相应的技术法规来确保本国消费品的质量安全。美国、欧盟等发达国家对消费品中有毒、有害物质的限量正在逐步降低,这就对公共检测机构的技术水平提出了更高的要求,检得出、检得快、检得准,并出具权威、公正、可信、准确的试验报告,必然要求公共检测机构进行严格、规范、科学的质量安全风险管理,以确保公共检测机构对实验室     

在线服务风险管理的蚁群优化算法

互联网环境下的在线服务运营管理应该先进行项目风险规划.针对在线服务企业的风险管理规划问题,提出了一种蚁群优化风险管理算法.该方法能够通过优化组合项目及风险处理措施,以最优的净收益值确定服务目标及风险防范措施,达到在线服务收益最大和风险代价最低的目标.     

ERM learning with unbounded sampling

The learning approach of empirical risk minimization (ERM) is taken for the regression problem in the least square framework. A standard assumption for the error analysis in the literature is the uniform boundedness of the output sampling process. In this paper we abandon this boundedness assumption and conduct error analysis for the ERM learning algorithm with unbounded sampling processes satisfying an increment condition for the moments of the output. The key novelty of our analysis is a covering number argument for estimating the sample error.     

战略内审十步走

高效的内部审计职能，将对推动企业的风险管理、内部控制建设和可持续发展起到关键性作用。本刊将分期以图解的方式展现建立战略性内审职能的十步框架（本期刊登第1～4步）     

基于F-SEM的油气长输管道工程施工风险管理成熟度研究

油气长输管道工程作为国家生命线的重要组成部分，其施工具有作业线路长、风险大等特点。本文基于能力成熟度模型，针对油气长输管道施工风险管理成熟度研究有助于企业对风险管理的评价与提升，运用结构方程模型等方法将成熟度理论引入到油气长输管道施工风险管理领域中，借鉴OPM3模型的结构模式和CMM模型的主体模式，构建包含关键风险因素、风险管理过程和成熟度等级三个维度的成熟度模型。然后运用spss25.0软件对模型进行信度和效度检验，在此基础上，利用AMOS21.0软件对样本数据与模型的拟合程度进行分析，根据分析结果，得出油气长输管道施工风险管理成熟度的持续改进建议。最后以某管道工程建设施工项目为例，运用模糊综合评价法进行案例分析，证明该模型用于评价油气长输管道施工风险管理成熟度的可行性与有效性。     

万豪布控

北京人济万怡酒店作为万豪酒店管理集团在中国的一家酒店，在风险管理方面得到美国总部风险管理部门很多的经验支持。     

系统动力学在建设工程风险识别中的应用

首先根据建设工程建设程序,提出了建设工程建设阶段的风险管理.简单综述了系统动力学在项目管理中的应用,然后选取在项目实施期间,以项目承包商的视角,应用系统动力学方法对项目进行风险识别.由于篇幅所限,仅以工期风险为例,详细识别了造成工期风险的原因和风险发生后引起的后果,以及风险发生后通过系统内部调节后对自身的影响,证明了系统动力学在风险识别阶段应用的可行性和优越性.