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1.
§1.引言一种方式分组随机模型:y_(ij)=β α_i ε_(ij),i=1,…,n,j=1,…,m_i,(1.1)其中 ε_(ij)(i=1,…,n,j=1,…,m_i)是相互独立的随机误差,α_i(i=1,…,n)是独立的随机变量.Eα_i=Eε_(ij)=0,varε_(ij)=θ_1>0,varα_i=θ_2≥0,cov(α_i,ε_(ij))=0.β、θ_1、θ_2是未知参数,β∈R~1,(θ_1,θ_2)~T∈Θ(?){θ_1>0,θ_2≥0}. 相似文献
2.
设 $\varphi$ 是单位园盘 $D$ 到自身的解析映射, $X$ 是 $D$ 上解析函数的 Banach 空间, 对 $f\in X$, 定义复合算子$C_\varphi $ : $C_\varphi (f)=f\circ \varphi$. 我们利用从 ${\cal B}^0$到 $E(p,q)$ 和 $E_0(p,q)$ 空间的复合算子研究了空间 $E(p,q)$ 和 $E_0(p,q)$, 给出了一个新的特征. 相似文献
3.
设珮犠(狋):犚犖+ →犚犱是犖指标犱维广义Wiener过程,对任意紧集犈1,…,犈犿犚犖> ,该文研究了犿项代数和珮犠(犈1)…珮犠(犈犿)的Hausdorff维数,Packing维数和正的Lebesgue测度及内点的存在性. 其结果包含并推广了布朗单的结果. 相似文献
4.
本文对具有有限时滞的泛函微分方程建立了关于依照两种测度的实际稳定性的Razumikhin型判定定理,其中未采用通常的辅助函数,且可运用多个含有状态变量x的部分变元的Lyapunov函数,得出部分变远实际稳定性的判定定理,从而改进了已有的结果。 相似文献
5.
6.
7.
8.
风险中性过程的非参数估计 总被引:1,自引:0,他引:1
无套利定价理论说明,任何衍生证券定价都可以在基础资产价格(或收益)的风险中性过程基础上进行,而且方差函数的估计是估计风险中性过程的关键问题,由于方差不可观测,采用特定的参数模型将是危险的。本文主要讨论时间序列模型下条件方差函数的非参数估计,对核估计和局部多项式估计给出确定窗宽的M-图方法,并给出时间序列模型下衍生证券定价的风险中性调整方法,最后作了模拟计算。 相似文献
9.
矩阵损失下回归系数的线性估计的可容许性 总被引:1,自引:0,他引:1
针对广义的Gauss-Markoff模型Y=Xβ+θ,E(θ)=0,Cov(θ)=σ2V,其中X和V>0是已知的n×p和n×n矩阵;β∈Rp和σ2>0是未知参数,给出了矩阵损失条件下,Sβ的估计LY+a在非齐次线性估计类中可容许的充要条件. 相似文献
10.
网络股泡沫大小测度研究 总被引:1,自引:0,他引:1
网络股泡沫是最能反映网络泡沫本质的表现形式,本文利用理性预期理论,构建了网络股泡沫大小的测度模型,说明网络股泡沫的存在,在此基础上确定了网络股泡沫大小的测度指标,并以雅虎公司股票为例对泡沫的大小进行了测度,结果符合网络泡沫的实际情况。 相似文献