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本文指出了传统投资决策方法的缺陷 ,提出了将期权理论应用于投资决策的总体思路 ,突破了传统决策分析的局限性 ,使决策更加科学和合理 相似文献
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本文运用风险决策理论建立了分保限额与红利分派两个保险管理决策问题的数学模型,从理论和实践两个方面讨论了最优管理策略,并给出了计算实例。 相似文献
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目前各银行都在开展“实物贴水储蓄”业务。广告上写:“存款6500元.存期五年,到期取本无息,当即奖北京牌18时彩电一台;……”“实物贴水储蓄”,是以储户切望自己拥有,而目前市场上难以购到的某些紧俏商品,进行吸资的储蓄。“实物贴水储蓄”的计算方法为:一.由现行存款利率和存入金额计算存款利息的现值;二,计算存入多少钱.其利息现值刚好等于某实物的价格。 相似文献
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动态环境约束下企业的资本积累 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论动态环境约束下企业的动态投资行为,拓广了文献[4]的结果.为了使讨论的问题更符合实际情况,本文假设政府设定的污染排放上限是与企业的规模大小有关,即假设污染排放上限是生产资本的函数,讨论动态环境约束下企业的最佳动态投资行为,并为政府制定污染排放政策提供依据. 相似文献
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资源约束下的投资问题在决策中很常见.本文提出运用边际净现值比较的思想来解决资源约束下多项目多地区投资决策问题的观点,并且尝试用"区域影响力系数"来衡量区域经济规模对投资项目的影响.在此基础上建立了资源约束下的投资优化模型,并给出解决此类问题的方法. 相似文献
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本文探讨具有违约风险的人寿保险的最优定价.我们从Black-Scholes的期权定价模型出发,考虑风险管理和准备金的要求,根据一次支付和均衡支付这两种不同的假设分别建立两个优化模型,并且借助于优化技术获得最优解.数量化分析结果表明,两个模型的最优价格对于利息率参数以及非索赔成本的变化都不敏感.这说明这两个模型是稳定的,而且是实用的. 相似文献
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现实的金融市场上,当有重大信息出现时,会对股价产生冲击,使得股价产生跳跃,同时投资过程会有随机资金流的介入,考虑股价出现跳跃与随机资金流介入的投资组合优化问题,通过构造倒向-前向随机微分方程并结合随机最优控制理论研究了一般效用函数下的投资组合选择问题,获得最优投资组合策略,然后针对二次效用函数,给出显式表示的最优投资组合策略. 相似文献
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