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1.
股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价 总被引:6,自引:0,他引:6
讨论了股票价格过程遵循几何分式B row n运动的欧式期权定价.由于该过程存在套利机会使得传统的期权定价方法(如资本资产定价模型(CAPM),套利定价模型(APT),动态均衡定价理论(DEPT))不可能对该期权定价.利用保险精算定价法,在对市场无其它任何假设条件下,获得了欧式期权的定价公式.并讨论了在有效期内股票支付已知红利和红利率的推广公式. 相似文献
2.
本文指出了传统投资决策方法的缺陷 ,提出了将期权理论应用于投资决策的总体思路 ,突破了传统决策分析的局限性 ,使决策更加科学和合理 相似文献
3.
4.
本文运用风险决策理论建立了分保限额与红利分派两个保险管理决策问题的数学模型,从理论和实践两个方面讨论了最优管理策略,并给出了计算实例。 相似文献
5.
本文在M ogens B ladt和T ina H av iid R ydberg无市场假设,仅利用价格过程的实际概率的期权保险精算定价模型的基础上,得出了标的资产服从几何分数布朗运动的欧式期权定价公式,并说明了几何布朗运动是本文的一种特殊情况. 相似文献
6.
目前各银行都在开展“实物贴水储蓄”业务。广告上写:“存款6500元.存期五年,到期取本无息,当即奖北京牌18时彩电一台;……”“实物贴水储蓄”,是以储户切望自己拥有,而目前市场上难以购到的某些紧俏商品,进行吸资的储蓄。“实物贴水储蓄”的计算方法为:一.由现行存款利率和存入金额计算存款利息的现值;二,计算存入多少钱.其利息现值刚好等于某实物的价格。 相似文献
7.
动态环境约束下企业的资本积累 总被引:1,自引:0,他引:1
本文讨论动态环境约束下企业的动态投资行为,拓广了文献[4]的结果.为了使讨论的问题更符合实际情况,本文假设政府设定的污染排放上限是与企业的规模大小有关,即假设污染排放上限是生产资本的函数,讨论动态环境约束下企业的最佳动态投资行为,并为政府制定污染排放政策提供依据. 相似文献
8.
资源约束下的投资问题在决策中很常见.本文提出运用边际净现值比较的思想来解决资源约束下多项目多地区投资决策问题的观点,并且尝试用"区域影响力系数"来衡量区域经济规模对投资项目的影响.在此基础上建立了资源约束下的投资优化模型,并给出解决此类问题的方法. 相似文献
9.
本文探讨具有违约风险的人寿保险的最优定价.我们从Black-Scholes的期权定价模型出发,考虑风险管理和准备金的要求,根据一次支付和均衡支付这两种不同的假设分别建立两个优化模型,并且借助于优化技术获得最优解.数量化分析结果表明,两个模型的最优价格对于利息率参数以及非索赔成本的变化都不敏感.这说明这两个模型是稳定的,而且是实用的. 相似文献
10.
精算技术为中国车险市场费率改革提供必要支持,可以确保费率厘定的科学性与合理性。首先,本文系统梳理了车险分类风险费率厘定精算统计模型的发展历程,并回顾参数估计方法。其次,论述了车险个体风险费率厘定的精算模型与方法,并重点评述了信度理论与奖惩系统的研究。进而,归纳出车险费率厘定精算统计模型的研究热点与发展方向。最后,指明现有研究对中国车险费率厘定精算方法的启示,并提出相关建议。 相似文献