带有回报计划的动态客户关系管理模型及实验应用分析

在客户最大化效用及公司最大化CLV的动态环境下。对所提的带有回报计划的动态客户关系管理模型用于某超市的客户数据库中，发现模型的结果对这类客户是适用的。并给出了不同的客户状态空间对应的有效营销组合策略。结果表明：合适的回报计划可以促进客户的购买、提高公司的利润及缓解价格竞争。回报极限应该比客户的平均购买水平偏高，回报率应该与回报极限的改变方向一致。计划的时间范围应定在一年左右比较合适。对于累积购买水平较高的客户一般不邮寄商品信息。在回报计划的初期与末期不用打折。中期对那些购买次数很少的客户可以实行相应的降价策略。     

期货经纪公司保证金的一种确定方法

本文基于马尔可夫链在存储论中的应用，结合Ergodic定理，得到确定期货经纪公司保证金的Ergodic模型，即一个双目标规划问题，然后应用乘积最大化准则，将该模型转化为单目标规划问题来求解。该方法考虑期货经纪公司承担的风险和对投资者的吸引程度，为保证金的确定提供新的思路。     

基于离差最大化原理的灰色综合评判方法及其应用

在灰色综合隶属度评价方法基础上,按照离差最大化原理,提出了一种品种区域试验的新的确定权重的方法.应用这种方法,对2002-2003年度国家黄淮南片小麦冬水组区域试验进行了分析.结果表明,这种分析方法克服了通常专家调查法和层次分析法主观随意性强的缺点,因而其分析结果更加客观、可靠.大面积生产实践也表明该方法具有一定可行性和有效性.     

浅论当代西方的法律经济学

本文介绍了法律经济学发展的历史，揭示了法律经济学的内涵，分析了基于微观经济学基础之上的法律经济学基本理念和原则，概括用经济方法分析法律的工具，并以供给一需求模型和成本一效益模型为例，总结法律经济学所研究的法学领域的内容，在本文最后，介绍对其两种截然不同的评价，以此得出作者自己的观点，并认为法律经济学对于中国的法学领域也不无借鉴。     

一种有交易费用的交互式组合证券投资方法

本基于乘积最大化准则，提出一种新的交互式组合证券投资方法，即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资的要求，在考虑交易费用的前提下，在整个投资方案达到投资要求底限的同时，实现收益和风险的权衡。     

Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合

假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。     

收入不平等与中国国民福利增长:模型、方法与数据——基于效用主义的一个研究

自改革开放以来,中国的收入不平等日益加剧;然而收入不平等造成的国民福利损失以及收入不平等加剧对国民福利增长的影响却一直未能得到很好的评估,由此导致的注重效率忽视公平的发展模式并不能带来国民福利增长的最大化。本文以效用主义为理论基础,通过构建一个包含基尼系数的国民福利函数,严格证明收入不平等的负福利效应,并进一步给出计算收入不平等的福利损失公式以及收入不平等变化对国民福利增长影响的公式。数据计算表明,1996-2010年我国居民收入不平等的平均福利损失率为8.08%,收入不平等的绝对福利损失增长了1.44倍;而基尼系数增大对国民福利增长的相对影响是(-)8.66%。因此,在发展经济的同时必须致力于缩小收入不平等,兼顾公平与效率,方可实现国民福利增长的最大化。     

考虑时滞效应与均值-方差效用的非零和投资与再保险博弈

在考虑时滞效应的影响下研究了非零和随机微分投资与再保险博弈问题.以最大化终端绝对财富和相对财富的均值-方差效用为目标,构建了两个相互竞争的保险公司之间的非零和投资与再保险博弈模型,分别在经典风险模型和近似扩散风险模型下探讨了博弈的Nash均衡策略.借助随机控制理论以及相应的广义Hamilton-Jacobi-Bellm...     

风险规避和最优套期保值比率

在一般的期望效用框架下,研究投资者的风险厌恶态度对于其套期保值策略的影响.首先,给出了投资者采用不同套期保值策略时,效用函数应该满足的条件;其次,讨论了期望效用框架下,Rubinstein整体风险厌恶度量与经典的Arrow Pratt局部风险厌恶度量和更强的Ross的风险度量之间的关系,提出了一组条件,使得在该组条件下,风险厌恶的人际间比较可以用Rubinstein整体风险厌恶度量来刻画;最后,在现货和期货服从正态分布的假设下,使用之前提出的条件,研究投资者风险厌恶程度对于其持有的最优套期保值比率的影响.