NCD系统的数学理论

无索赔折扣系统(No Claim Discount system,简记为NCD系统)是世界各国机动车辆险中广泛采用的一种经验费率厘定机制.本文尝试建立了NCD系统严谨的数学理论, 重点讨论了NCD系统的数学建模和稳态分析.此外,作为本文必要的数学前提,首先在第2节着重探讨了随机矩阵间的随机优序关系,并将所得结论运用至齐次不可约且遍历的马尔科夫链的研究中,这些内容也有其独立的数学上的兴趣.     

时间序列和渐近正态性的一个结果

Brockwell和Davis在[1]中给出了时间序列和渐近正态性方面的一个结果，本文用不同的方法且在较弱的条件下，得到了同样的结论。     

随机环境中双移民生灭过程的极限性质

引入了随机环境中双移民生灭过程的概念，定义了过程的模态指示函数，在此基础上研究了其转移矩阵的平稳分布，给出了平稳分布众数的位置与模态指示函数之间的关系．研究了平稳分布的众数与边界关系．     

非平稳NA序列部分和的精确渐近性

本文探讨了非平稳NA序列部分和的精确渐近性．以前的文献在讨论NA序列此类极限性质时都附加有强平稳条件的限制,这必然会给一些问题的研究带来不便．周知,非平稳NA序列在许多实际问题中是大量存在的,所以解除强平稳条件的束缚具有较大的理论和实际意义,这正是本文的目的之所在,同时本文也将已有的一些结果包含成为特殊情形．     

NCD系统的数学建模与稳态分析

本文以有限齐次马尔科夫链对NCD（无索赔折扣）系统建模，严谨地证明了，任一NCD系统皆存在唯一的平稳分布。此外，给出了求解这一平稳分布的一般算法，并揭示了此平稳分布的结构。特别地，对两类给定的折扣类转移法则，还给出了平稳分布的显式。     

Smooth Transition from Shakura—Sunyaev Disc to Advection—Dominated Accretion Flow

We solve a set of basic equations describing black hole accretion flows using the standard Runge-kutta method and a bridging formula for the radiative cooling,and show that a smooth transition from a shakura-Sunyaev disc to an advection-dominated accretion flow is realizable for the high-viscosity case,without the need of involving any extra mechanism of energy transport.     

弱混强平稳序列随机容量、随即秩次序统计量的极限分布律

设W(1n)W2(n)…W(nn)是严平稳随即序列{Xn,n 1}的前几个变量的顺序统计量,Nn Mn是两正整值r.v,n 1.在较弱一些的混合条件下,本文给出了W(NMn)n标准化后的极限分布,从而使一些提法更趋一般化,主要结果推进了Rao(1984)和张国胜(1993)的工作.由于混合条件的减弱,使得对m-相关和正态平稳过程的具体应用讨论更加充分.     

金融时间序列分析与建模

介绍了金融时间序列分析与建模的主要理论、方法,着重论述了近20多年发展起来的非平稳时间序列的建模方法及工具,指出进一步的研究方向.最后,对上证综合指数这一金融时间序列进行了实证分析.     

一类两指标过程—EARMA过程

本文将两指标 ARMA 过程加以推广,提出了一类新的两指标弱平稳过程——EARMA 过程,给出了它的平稳性条件和可逆性条件;讨论了它的若干性质;并讨论了它的参数估计,其中主要是自相关估计的强相合速度。     

关于双重时序AR-MA模型的相关结构及与ARMA模型的比较

本文在文［４］的基础上讨论了双重时序ＡＲ（１）－ＭＡ（ｑ）模型的相关结构，在不假定白噪声序列为正态的情况下，证明了安鸿志［２］关于模型的相关结构的猜想是正确的，具体地构造了ＡＲ（１）－ＭＡ（３）模型的相关结构，并与ＡＲＭＡ模型进行了初步的比较，给出了一些抛砖引玉的讨论．