一个仓库多个销售点的存货策略

本文介绍由Ｒｏｂｉｎ Ｒｏｕｎｄｙ［１］提出的“一个仓库多个销售点存货系统”的一种近似最优存货策略－ｑ－最优整数比率策略，它具有９４％以上的效率．文中通过实例介绍这一策略的具体算法及其所具效率．     

Vasiek利率模型下住房抵押贷款保证险的鞅定价

利用期权定价理论和鞅方法 ,分析了 Vasic∨ ek利率模型下住房抵押贷款保证险的定价问题 ,得到了全额担保和部分担保两类住房抵押贷款保证险的无套利定价公式 ,其中房价服从一般的扩散过程 .     

联保贷款中的策略性违约规避机制设计

针对联保贷款的策略性违约问题,通过对其产生原因的分析以及对现有文献中解决措施的探讨,设计了一个弹性联保贷款合约。该合约的特点在于,随着企业愿意承担的连带责任的增加,企业可获得的期望收益也随之增加,旨在从正面激励企业主动为同伴承担还款责任,达到规避策略性违约的目的。通过数值分析验证了该弹性合约的特性以及适用范围。并进一步在两企业模式基础上进行拓展,讨论了多于两企业的情况下该弹性合约的适用条件。     

个人住房抵押贷款模式及应用

提出了等比还贷,等差还贷,基于等额的灵活还贷和混合还贷4种模式,举例分析并指出了各模式适合的客户类型,最后对贷款利率调整时各模式的有关变化作了进一步的探讨,各种还贷模式可根据具体情况在实践中推广应用。     

贷款分配方法的数学模型及其解法

为了解决三角债问题，银行给出一笔贷款，应该如何分配这笔贷款，使清理的债务达到最大。本文建立这个问题的数学模型，并且给出一个解法。     

基于等额本息按揭贷款的脉冲增加还款模型

利用一阶线性差分方程建立了每隔半年增加还款一次的按揭贷款数学模型,并通过实例说明了其在经济生活中的具体应用.     

跌 房利美和房地美退市引发股价暴跌

6月16日，美国联邦住房金融局（FHFA）发表声明。美国两大抵押贷款巨头房利美（FNM）与房地美（FRE）从纽约证交所退市。     

基于利率市场化的银行贷款竞争导向定价策略研究

本文着重对两个银行之间竞争导向定价策略博弈行为进行了分析，认为在利率管制条件下，银行难以运用利率杠杆在信贷市场进行有效竞争；利率市场化之后，监管者不再对利率进行约束，银行信贷竞争的广度和深度都会随之加大。因此价格竞争将是银行信贷市场竞争的常态。     

贷款需求量与利率关系的模糊曲线模型

利用模糊子集的方法，构造一个恰当的隶属度函数，用以分析“贷款需求量-利率”之间的关系。给出了如何调节利率，预测贷款需求量的模糊曲线模型。     

声音

刘明康：银行可抗房贷抵押品跌40% 银监会主席刘明康近日表示,最新一轮压力测试结果显示,即便房地产抵押品下跌四成,银行业仍风险可控。他认为,中国地方政府性债务和房地产贷款风险总体可控。刘明康还透露了地方政府性债务中银行贷款余额和房地产贷款余额这两个数据：截至2010年年底,