带干扰风险的破产模型的研究

本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系.     

保险费收取次数为泊松过程下的广义复合泊松风险模型

经典的破产模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保险费，盈余过程{R（t），t≥0中的S（f）=∑i=1^N（t）Y,为一复合泊松过程，本文将保费到达过程推广为一个Poisson过程，同时将S（t）推广为一个广义复合Poisson过程．针对此模型给出了盈余过程的一些性质，得到关于破产概率的一个定理．     

具有储蓄功能的养老保险精算模型

本文建立了一个综合养老保险精算模型 ,把几种保险产品统一在模型中 ,模型包括延期支付的年金部分 ,终身寿险部分和还本部分 ,保险公司可以根据不同的实际情况 ,调整参数 ,通过不同参数的组合 ,获得不同的养老保险产品 .还本部分的引入 ,使得这种保险产品具有储蓄的性质     

保险费中安全加成量的一种计算方法

杜瑞芝，齐治平．保险费中安全加成量的一种计算方法．数理统计与管理，１９９８，１７（２），３０～３２．由于未来经济状况的不确定性，保险人所收取的保险费很可能不足以补偿实际发生成本。为了避免和减少风险，本文给出一种计算安全加成量的方法     

保险精算方法（三）信度理论

保险精算方法（三）信度理论严颖成世学（中国人民大学）程侃（中国科学院应用数学所）信度理论（ｃｒｅｄｉｂｉｌｉｔｙｔｈｅｏｒｙ）又称经验率理论，其理论及应用在非寿险领域中已有相当长的历史。本世纪初在美国就出现了经验信度公式，其后美国、瑞士、比利时及北欧...     

再论保险系统的一个损失分布模型

文献［１］从理赔费是损失费的减扣额出发，给出了损失费的所有可能概率分布，但只对保险人数是一般变量的情形进行了研究．本文将保险人数视为随机变量，给出了损失费的分布，并计算了平均损失费及其方差，更具实用性     

保险系统的损失分布模型

在计算保险费时，我们不仅要知道危险事故发生时索赔费的平均值，而且还必须知道损失费的概率分布．本文从理赔费是损失费的减扣额出发，考虑了减扣额的增减和损失费的升降，给出了损失费的所有可能概率分布，并同时给出平均净保险费的计算公式．     

带干扰风险的破产模型的研究

本文对古典风险模型中保险公司按单位时间常数率收到保险费的假设做了改进,将每次收到的保险费的次数看作是复合泊松过程,将每次收到的保费和每次的理陪额均看作是服从指数分布的随机变量,并引入带干扰风险的扰动项,从而对古典风险模型进行推广,且给出了相应的破产概率上界,分析了破产概率的上界与准备金,索赔额,净保费和扰动方差之间的关系。