线性回归系统两步协方差改进估计的优良性

对于ｍ个相依回归方程组成的线性回归系统。本文研究了两步协方差改进估计在均方误差阵意义下的优良性，即在随机误差服从正态分布的假设下，当样本量充分大时，两步协方差改进估计与协方差改进估计一样好。     

一类线性模型中Bayes估计的优良性

本文研究了一类线性模型中参数的Bayes线性无偏估计的优良性.利用矩阵论的相关知识,分别在平衡损失准则和均方误差阵准则下,得到了Bayes线性无偏估计优于广义最小二乘估计的条件.     

方差分析模型中参数的经验Bayes估计及其优良性问题

本文考虑单向分类的方差分析模型，构造了Ｐ′α的线性Ｂａｙｅｓ估计和经验Ｂａｙｅｓ（ＥＢ）估计，此处αａ×１是效应参数向量，Ｐａ×ｋ是常数矩阵．在较一般的条件下，基于均方误差矩阵准则和ＰｉｔｍａｎＣｌｏｓｅｎｅｓｓ准则，我们分别证明了ＥＢ估计优于最小二乘估计     

新建住宅价格指数编制模型的优良性检验

研究房价指数编制模型的优良性检验方法可以指导房价指数编制工作,有助于在实际应用中选择更为科学准确的房价指数.从统计指数偏误的角度来评价房价指数的优良性,并给出了检验房价指数是否有型偏误的具体方法.对BMN重复交易模型和标普Case-Shiller模型从理论推导角度进行时间互换检验,发现前者没有型偏误而后者有型偏误.从模型计算角度对两个新建住宅价格指数编制模型进行实证分析,发现对数匹配模型没有型偏误,贴现匹配模型有型偏误.     

逐步增加首失效截尾样本下参数估计的优良性

在对称平方损失函数下, 利用逐步增加首失效截尾样本, 研究两参数Pareto分布族参数的一致最小方差无偏估计(UMVUE), Bayes估计和参数型经验Bayes(PEB)估计. 按照均方误差(MSE)准则, 比较UMVUE与PEB估计的优良性. 根据风险函数导出Bayes估计与PEB估计的渐近性, 并获得它们的收敛速度. 在相同的置信水平下, 研究参数分别在经典统计和Bayes统计中的区间估计, 并利用数值模拟说明Bayes区间估计的精度高于经典统计区间估计.     

Fuzzy化统计判决的基本概念及其优良性

Ｆｕｚｚｙ化统计判决的基本概念及其优良性李西和，刘蓉滨（四川教育学院数学系，成都６１００４１）ＢＡＳＩＣＣＡＮＣＥＰＴＳＯＦＴＨＥＦＵＺＺＩＺＥＤＳＴＡＴＩＳＴＩＣＡＬＤＥＣＩＳＩＯＮＡＮＤＴＨＥＩＲＳＵＰＥＲＩＯＲＩＴＹ￥ＬＩＸＩＨＥ；ＬＩＵＲＯＮ...     

标准化风险度量与投资决策的双目标优化

标准化风险度量(SRM)作为投资中的一种新的风险度量，其较传统风险度量的优点及在投资项目比较中特有的优良性质已被证明，本文导出SRM在概率意义下的一种重要的等价形式，并以此为基础建立以标准化风险(SR)为目标或约束的投资决策优化方法，该方法的核心是将以SRM为风险度量的优化问题转化为线性规划问题的优化技术，此技术结合利用统计抽样数据，可优化含有大量金融工具的投资组合，本文在考虑交易成本的情形下建立了最小化投资的标准化风险的同时最大化其期望有效回报(EER)的双目标优化模型，最后，具体考虑了上证30指数股票组合的优化以说明所建议的方法及模型的应用并实证它们的可行、合理及优良性，其中统计抽样基于近期历史数据。     

相依回归模型的岭型GLS估计及其优良性

本文首先提出了相依回归模型的岭型ＧＬＳ估计，然后讨论了其优良性。     

一类包含最大数量纯净两因子交互效应的2IV^m-p设计

2IV^m-p设计包含纯净两因子交互效应的个数是衡量该设计优良性的重要标准之一．本文证明了某些最小低阶混杂的2IV^m-p设计包含最大数量的纯净两因子交互效应；并在文章的末尾给出了一类既具有最小低阶混杂又包含最大数量纯净两因子交互效应的2IV^m-p设计．     

Panel模型中常见估计的比较

本文研究了Panel模型中回归系数常见估计的比较问题,给出了在Pitman准则,协方差阵准则和广义均方误差准则下最小二乘估计,Within估计,Between估计及两步估计之间的优良性比较结果.特别地,本文证明了在Pitman准则下最小二乘估计一致地优于Between估计.