不同质量调整法在消费者价格指数(CPI)中的应用

传统的消费者价格指数(CPI)存在着一定的质量偏差,不能真实地反映实际价格的变化.直接比较法、交叠法、生产成本法、链接法等质量调整法的应用均有一定的局限性,且缺陷较多,均指插补调整借助于缺失值插补的原理,以同一组内商品价格的平均变化率作为质量调整系数,能有效地降低价格指数的质量偏差。Hedonic质量调整法是以实际资料建立的回归方程为基础,运用数学的手段科学的将质量变化程度加以量化,因此与传统的质量调整法相比含有较少的主观因素,为CPI指数的准确度量提供了科学的质量调整依据.     

基于ARIMA模型的我国大宗农产品价格指数预测

以2006年6月至2015年12月我国大宗农产品价格指数月度时间序列作为研究对象.构建ARIMA(1,1,1)模型对我国大宗农产品价格指数进行了拟合和预测,并对模型拟合效果和预测准确度进行了检验,效果均良好.预测结果表明,从长期变化趋势看,我国大宗农产品价格指数上涨是大势所趋.从短期变化趋势看,大宗农产品面对较大的价格下行压力.     

动态

国家统计局公布的数据显示,7月份全国70个大中城市的房价指标呈现“双升”：环比房价上涨的城市数量比6月份翻了一番,环比价格指数走高。房价由局部上涨向普遍上涨变化的态势明显。随着房价上涨压力加大,地产政策调控已经到了关键之时。多位专家表示,调控“组合拳”涉及多个部门、各级政府,希望能强化执行、监管和问责力度,形成部门合力,杜绝“上有政策、下有对策”的局面。     

基于模糊时间序列模型的CPI预测方法研究

构建模糊AR(p)时间序列模型,对CPI进行了预测,通过实际数据模拟发现,与传统的ARIMA模型相比,模糊AR(p)时间序列模型预测的效果更好.     

贝叶斯向量自回归分析方法及其应用

由于经济环境的多变,使得经济预测面临数据量少的建模难题,贝叶斯方法对小样本数据建模问题具有明显优势。本文在共轭条件似然函数"矩阵正态-Wishart分布"意义下,首先讨论了向量自回归模型的贝叶斯分析方法,得到了模型参数的后验分布与一步预测分布。其次,给出了分量方程的对应结果,说明了模型阶数的推断方法。最后,列出了计算步骤,并作为应用,对上海房地产价格指数数据进行预测建模,取得了较好效果。     

基于ARIMA模型对我国服务价格指数的预测

基于ARIMA模型对2005年1月至2017年10月的我国服务价格指数月度数据进行预测分析.利用对统计数据的变化趋势及季节性进行验证结果表明该模型合理、有效.运用模型对2017年11月至2018年6月份的我国服务价格指数进行了预测,预测值与实际值的估计误差控制在有效范围内,预测效果比较理想,预测结果为到2018年上半年我国服务价格指数涨幅在3.5%左右,全国居民消费价格指数维持于2%左右,2018上半年出现严重通胀的可能性较小.     

发改委 上半年CPI涨幅2．6％左右

6月12日，国家发改委对6月价格走势做出预计：上半年CPI（居民消费价格指数）涨幅可能在2．6％左右。6月份CPI环比将继续小幅下降，但由于翘尾影响的增强，同比仍将小幅温和上涨。     

应对“菜贱伤农”：组织设计与机制优化

国家统计局的统计数据表明,刚刚过去的4月份,居民消费价格指数（CPI）同比上涨5.3%,其中食品同比上涨11.5%。在通胀阴霾笼罩全球的背景下,治理通胀成了包括中国在内的世界各国核心的经济政策议题。但是,山东省菜农韩进4月16日因不堪卷心菜价格暴跌而上吊自杀,     

数字

0。50个百分点心 央行上调存款准备金率 近日,央行在通货膨胀压力依然备受关注之际表示,将把存款类金融机构的人民币存款准备金率上调0．50个百分点。这是央行今年内第三次上调存款准备金率。这一决定从3月25日起生效。此前公布的数据显示,我国2月份消费者价格指数（CPI）上升4．9％,与1月份的升幅持平。研究公司凯投宏观（Capital Economics）的分析师Mark Williams表示,上调存款准备金率的举措要比加息力度低;这表明中国央行坚持逐步上调存款准备金率的立场。     

收入、物价和利率对我国城镇居民消费水平影响研究——基于静态与动态面板数据模型分析

本文运用面板数据,通过建立静态与动态面板数据模型,对影响我国城镇居民消费水平的三大因素作了深入地分析。研究发现:收入、前期消费、价格指数对于城镇居民的本期消费有着正面影响;城镇居民的前期消费影响着消费者的本期消费,城镇居民本期消费存在很强的"棘轮效应";消费对前期消费的弹性系数与消费对收入的弹性系数大小相当;收入对消费的影响存在乏力的可能;利率对本期消费虽然存在负面影响,但影响程度有限。最后,本文根据研究结果提出了相应的政策建议。