基于不确定控制理论的最优策略研究

本文在不确定理论的框架下,研究一类带背景状态变量的最优控制模型.在乐观值准则下,利用不确定动态规划的方法,证明了不确定最优性原则,得到最优性方程.作为应用,求解一个固定缴费(DC)型养老金的最优投资策略问题,在乐观值准则下,以工资变量为背景状态变量,建立养老金模型.通过求解不确定最优性方程得到最优投资策略和最优支付率.     

一类具非光滑位势p(x)-Laplace方程解的存在性

在非光滑临界点理论的基础上,利用带非光滑(PS)条件的山路引理,结合嵌入定理和Lebourg中值定理,获得了一类具非光滑位势p(x)-Laplace方程解的存在性.     

基于时变Copula模型的 基金收益率相依关系的应用研究

基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险.     

Y（F4‘）条件与加强形式的停止定理

首次提出了Ｙ（Ｆ４＇）条件，给出了Ｙ（Ｆ４＇）条件的两个等价关系，得到了加强形式的停止定理和强鞅的一个等价关系。     

用Riccati变换求解同调谐振子

利用Riccati变换求解同谐谐振子的定态薛定谔方程,求得了能谱及态函数 关键词： 同调谐振子 本征值谱 Riccati变换法     

一类含参广义集值拟变分包含组的解的灵敏性分析

本文引入了一类新的含参广义集值拟变分包含组,应用隐预解算子技巧,建立了该类变分包含组与一类不动点问题的等价性,在适当的条件下,分析了含参广义集值拟变分包含组的解的灵敏性,所得结果推广改进了最新文献中的许多结果．     

凸域内单叶函数的导数

设函数f（w）为凸区域D内的单叶解析函数,对于2≤n≤8和所有w∈D,本文得到估计式|f（n）（w）/f＇（w）|的精确上界.这个结果推广了一些已知的结论.     

关于四元数矩阵乘积迹的不等式

设 H~(m×n)为 m×n 四元数矩阵的集合,σ_1(A)≥…≥σ_n(A)为 A∈H~(mxn)的奇异值。本文证明了:1)设 A∈H~(mxm),B∈H~(mxm),r=min(m,m),则|tr(4B)|≤c r σ_i(A)σ_i(B).2)设 A_i∈H~(mxm),i=1,2,…,n,(A_1A_2…A_n)k为 A_1A_2…A_n 的任一个 k 阶主子阵,则|tr(A_1.A_2…A_n)_k|≤sun form i=1 to k σ_i(A_1)…σ_i(A_n).我们还得到四元数矩阵迹的其它一些不等式。这些结果推广和改进了文[1],[2]中的结果,进一步解决了 Bellman 猜想。     

3-周期轨道蕴含6831726876986508个85-周期轨道——连续函数中周期轨道数目的下确界

对区间[0,1]上的任一个连续函数f及任m,n≥1,以N(n,f)表示f中的n-周期轨道的数目,令:f是[0,1]上的连续函数且N(m,f)≥1。著名的sarkovskii定理所断言的是:当时N(n,m)≥1。本文则进一步对所有的正整数m及n求出了N(n,m)的准确值的便于计算的分析表达式。     

关于周期环结构的几个定理

本文给出了有关周期环结构的一些结果,而使文献[1]中的所有定理都可以做为本文结果的直接结论。