排序方式： 共有1条查询结果，搜索用时 0 毫秒
1
1.
我国上海股票市场GARCH效应实证研究 总被引：16，自引：0，他引：16
对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究，包括3个方面的内容：应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析；对模型参数进行估计与最优选择；应用GARCH模型进行事后估计分析，结果表明我国上海股票上益率序列的波动具有显著性的异方差性，可以用GARCH（1，1）进行拟合。 相似文献
1