国际次声监测研讨会

全面核禁试条约第三届全球次声监测工作研讨会于1997年8月25至28日在美国新墨西哥州西班牙式的古城圣菲举行．会议云集了中国、美国、法国、俄罗斯、阿根廷、澳大利亚等5大洲12个国家61位活跃在次声学科领域的研究人员、政府官员以及联合国临时技术秘书等要员，围绕着全球次声监测中的7个专题进行报告和讨论，它们依次为：欢声阵的设计和信号处理，次声阵性能和减噪设备；法国欢声监测系统，国际次声监测系统60个站网的能力模型，对流层风对长距离次声传播的影响，高空风对次声同性能的影响，渗透管的特性以及对次声监测的减噪作用，欢声减噪器；爆炸检测，声遥感技术对爆炸源能量的估计，小当量地下，地面和近地面爆炸远距离声传     

一种方式分组随机模型中估计方差分量的最小风险设计

§1.引言一种方式分组随机模型:y_(ij)=β α_i ε_(ij),i=1,…,n,j=1,…,m_i,(1.1)其中 ε_(ij)(i=1,…,n,j=1,…,m_i)是相互独立的随机误差,α_i(i=1,…,n)是独立的随机变量.Eα_i=Eε_(ij)=0,varε_(ij)=θ_1>0,varα_i=θ_2≥0,cov(α_i,ε_(ij))=0.β、θ_1、θ_2是未知参数,β∈R~1,(θ_1,θ_2)~T∈Θ(?){θ_1>0,θ_2≥0}.     

激光诱导荧光探测水体中溶解有机物浓度

用Nd∶YAG激光器的三倍频355 nm光作为激发光源,根据激光诱导荧光(LIF)方法激发并探测污染水体的荧光光谱.通过对荧光光谱的分析处理研究归一化荧光强度,即450 nm处水中溶解有机物(DOM)峰与405 nm处水的拉曼峰的比值,反演溶解有机物浓度.用商品腐殖酸和去离子水配置成已知浓度的溶液代替标准DOM溶液进行标定,得到回归方程.结果证明,DOM的归一化荧光强度与水体中DOM浓度有较好的线性关系,因此LIF方法是对大面积水域水质进行动态遥测的较理想方法.     

信用担保风险的模糊综合评审研究

信用担保机构是连接银行和企业的桥梁，对于改善企业融资环境和拓展银行业务具有重要意义，信用担保风险的评审是担保机构能否生存及有效运行的关键。信用风险的评审机制主观性强，对担保项目进行客观，公正的评审比较困难。本采用模糊数学中的综合判别方法，全面考虑风险评审所涵盖的各种风险指标及其重要度，建立了定性分析与定量分析方法相结合的信用担保风险综合评审模型，为担保机构提供了一种相对科学、客观的评审方法。     

Development of Vacuum Monitoring System in the HL-2A tokamak

HL-2A is the first divertor tokamak in China. The vacuum system is one of the important parts of the HL-2A tokamak, which has to be work well during the physics campaign in 2004. As the tokamak machine is separated from the operation staff during discharges, to guarantee the safe and reliable operation of the vacuum system, it is necessary to watch the vacuum system outside the machine hall with an automatic monitoring system. The paper describes the design and manufacture of the monitoring system.     

两个安全第一思想模型的比较分析

针对投资者可能的投资需求确立了基于安全第一思想下两个相近的投资目标:1、极大化投资末期总收益率超过给定水平α的概率;2、极小化投资末期总收益率与给定水平α的距离.并分别就这两个目标建立了优化决策模型,得到了模型解析解,最后对两个模型结果进行了比较分析和经济解释.     

风险中性过程的非参数估计

无套利定价理论说明，任何衍生证券定价都可以在基础资产价格(或收益)的风险中性过程基础上进行，而且方差函数的估计是估计风险中性过程的关键问题，由于方差不可观测，采用特定的参数模型将是危险的。本文主要讨论时间序列模型下条件方差函数的非参数估计，对核估计和局部多项式估计给出确定窗宽的M-图方法，并给出时间序列模型下衍生证券定价的风险中性调整方法，最后作了模拟计算。     

矩阵损失下回归系数的线性估计的可容许性

针对广义的Gauss-Markoff模型Y=Xβ+θ,E(θ)=0,Cov(θ)=σ2V,其中X和V＞0是已知的n×p和n×n矩阵;β∈Rp和σ2＞0是未知参数,给出了矩阵损失条件下,Sβ的估计LY+a在非齐次线性估计类中可容许的充要条件.     

多心理账户下机构投资者的风险优化研究

从决策有限理性角度，引入行为金融理论于机构投资风险优化系统，对多心理账户条件下机构投资的风险优化设计进行了研究。以Friedman和Savage之谜为释例，对机构投资风险优化中的诸多非标准金融异像进行了解释。以Shefrin和Statman行为证券组合理论为核心，建立了多心理账户条件下机构投资的风险优化模型，为机构投资的风险优化实践提供了一种量化分析工具。     

稀疏过程在破产问题中的应用

本讨论一类人寿保险的风险过程，其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏．对此模型给出其破产概率的具体上界，并与其它一类风险模型进行比较．